Mukautuva Liikkuvan Keskiarvon Parametrit

On älykkäämpiä paremmin vertailu adaptiivisia ja yksinkertaisia ​​liikkuvat keskimääräiset kaupankäynnin strategiat Craig A. Ellis. , Simon A. Parbery Kauppakorkeakoulu, Länsi-Sydneyn yliopisto, Locked Bag 1797, Penrith South DC, NSW 1797, Australia Vastaanotettu 5. syyskuuta 2004, tarkistettu 7. joulukuuta 2004, hyväksytty 20. joulukuuta 2004, saatavana verkossa 24. kesäkuuta 2005Tämä tutkimus tutkii Adaptiivisen liikkuvan keskiarvon (AMA) vertaileva suorituskyky Australian kaikkien toimeksiantojen, Dow Jones Industrial Averagein ja Standard and Poors 500: n osakemarkkinoiden indekseillä. Sopeutuva liikkuvan keskiarvon teoreettinen etu kiinteän pituisen Simple Moving Average (SMA) - kauppajärjestelmän kautta on sen kyky vastata automaattisesti muuttuviin markkinaolosuhteisiin, jotka ovat riippuvaisia ​​markkinoiden epävakaudesta. Vaikka strategialla todetaan olevan markkinoiden ajoituskykyä, kokonaistulokset osoittavat, että Adaptive Moving Average ei palauta kauppakustannuksia, joten ne antavat tukea pitkäaikaisen passiivisen strategian käyttöön. JEL-luokitus Tekninen analyysi Adaptive Moving Average Vastaava kirjailija. Puh. 61 2 4620 3250 faksi: 61 2 4626 6683. Tekijänoikeus 2005 Elsevier B. V. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja on evästeiden sivulla. Copyright 2017 Elsevier B. V. tai sen lisenssinantajat tai rahoittajat. ScienceDirect on Elsevier B. V.Moving Average Parametersin rekisteröity tavaramerkki. Kolme liikkuvaa keskimääräistä parametria Joten haluat lisätä liukuvan keskiarvon kaavioihin. Mitkä ovat parametrit, jotka sinun on asetettava tai valittava? On olemassa vain muutamia (kolme): Keskimääräisen laskutoimituksen hinnat: lähellä, keskimäärin korkeita ja matalia, keskiarvoa korkea, matala ja lähellä jne. Liikkuva keskiarvon pituus, kuinka monta palkkia käytetään liukuvan keskiarvon laskemiseen tai toisin sanoen kuinka monta palkkia taaksepäin haluamme tarkastella joka hetki. Käytettävän kaavan liikkuvan keskiarvon tyyppi: yksinkertainen vs. eksponentiaalinen vs. muut tyypit. Let8217s tutki nyt kaikki parametrit. Parametri 1: Hinta, jota käytetään laskettaessa keskimääräistä laskutoimitusta Useimmiten ihmiset käyttävät jokaista bar8217: n päätöskurssia liukuvien keskiarvojen laskemiseen. Monissa tapauksissa tämä on perusteltua erityisellä roolilla, jolla on päätöskurssi. Esimerkiksi pörssiindeksin päätöskurssi joka päivä merkitsee osakemarkkinoiden yhteisymmärrystä kyseisen kaupankäyntipäivän lopussa, kun kauppiaat sulkevat päivänsisäiset positiot ja valmistelevat salkkujaan yöksi, jolloin he eivät katsele markkinoita. Toisaalta sulkemien palkkioiden hinnat ovat huomattavasti vähemmän merkitseviä päivänsisäisten kaavioiden kohdalla. Tietoja siitä, mihin hintaan markkinat käyvät juuri tietyn 5 tai 10 minuutin ajanjakson lopussa päivän aikana, on vähäinen merkitys useimmille markkinaosapuolille. Siksi voit tarkastella vaihtoehtoisia laskentamenetelmiä liikkuvien keskiarvojen laskennassa, kun työskentelet päivänsisäisten tietojen kanssa: liikkuvia keskiarvoja voidaan laskea kunkin palkin korkeasta ja alhaisesta keskiarvosta tai ns. Tyypillisestä hinnasta (keskimääräinen korkein, matala , ja lähellä) tai kaikkien neljän hinnan keskiarvosta (avoin, korkea, matala ja lähellä). Parametri 2: Keskimääräisen ajan pituuden siirtyminen Liikkuvan keskiarvon pituus tai tarkemmin liikkuvan keskiarvon laskentaan sisältyvien palkkien lukumäärä on luultavasti kaikkein eniten keskusteltu kolmesta parametrista. Voit laskea liukuvan keskiarvon vain muutamasta (esim. Kahdeksasta) viimeisimmästä hintatasosta ja huomaat, että se reagoi hyvin nopeasti jokaiseen pieneen muutokseen markkinoiden suuntaan. Vaihtoehtoisesti voit sisällyttää laskelmiin kymmeniä tai satoja palkkipalkkeja (esimerkiksi 200 baaria on suosittu asetus). Tällä tavoin suodatetaan kaikki bar-to-bar - melu, joka pitkäaikainen liukuva keskiarvo heijastaa vain merkityksellisiä, pitkän aikavälin hintakehitystä. Sen lisäksi, että tarkastellaan palkkien määrää. Sinun on luonnollisesti otettava huomioon myös kuinka kauan jokainen baari on. Vaikka 10 baaria edustavat 2 viikkoa päivittäisellä kaaviolla, ne ovat vähemmän kuin yksi tunti 5 minuutin kaaviossa. Ei ole ihanteellista liikkuvan keskimääräisen pituuden pituutta. Koska erilaiset kaupankäyntityylit ja - strategiat edellyttävät erilaisten tietojen tarkastelua. Tässä keskusteltiin ongelmasta hyvän liikkuvaa keskipitkän ajan löytämisestä: Keskimääräinen siirtymäkausi. Parametri 3: Keskimääräinen liikkuvan tyypin Yleisin liikkuva keskiarvo on yksinkertainen liukuva keskiarvo. Kuten sen nimi viittaa, se on myös yksinkertaisin laskea ja ymmärtää (että8217s todennäköisesti tärkein syy siihen, miksi se on suosituin). Yksinkertainen liukuva keskiarvo on (yksinkertaisesti) viimeisten N palkkien aritmeettinen keskiarvo (N on edellä kuvattu liikkuva keskiarvo). Yhteenveto N viimeisimmistä hinnoista ja jakaa tulos N: llä. Yksinkertaisen liukuvan keskiarvon lisäksi on muita. Kaavoissa on vain vähän vaihteluja, ja joskus on vaikea sanoa, minkä tyyppistä liukuvaa keskiarvoa se on vain katsomalla kaavion. Esimerkiksi eksponentiaalinen liukuva keskiarvo painottaa viimeisimpiä hintoja ja vaikuttaa sen vuoksi reagoivan hieman nopeammin hintojen muutoksiin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo. Muita usein käytettyjä liikkuvaa keskimääräistä tyyppiä ovat vähiten neliömäinen liikkuva keskiarvo. mukautuva liukuva keskiarvo. tai painotettu liikkuva keskiarvo. Jos olet luova ja hyvä numeroiden kanssa, voit jopa suunnitella omia omia menetelmiäsi (kuitenkin tällaisten ponnistusten käyttökelpoisuus on kyseenalainen, kun otetaan huomioon pienet erot ja vähän ylimääräisiä tietoja). Mitkä siirrettävät keskiarvoparametrit haluat käyttää? Jos et ole tehnyt paljon määrällisiä testejä ja tiedä, mikä liukuva keskimääräinen laskentamenetelmä voi olla tehokas kaupankäynnin lähestymistapaan, suosittelen, että alatte aloittaa hyvin yksinkertaisella tavalla. Ota yksinkertainen liukuva keskiarvo lasketuista sulkeutumishinnoista (tämä on asetus, jonka kartoitusohjelmisto todennäköisesti on oletuksena) ja keskittää energianne hyvän liikkuvan keskimääräisen pituuden löytämiseen. Muista myös, että liukuva keskiarvo on vain yksi työkalu, vain yksi analyysi, ja sinun on luultavasti sisällytettävä muita asioita (kuten perusteet, volyymi tai hintatieto) päätöksentekoon hyvän kauppatavan strategian luomiseksi. Jäljellä tällä verkkosivustolla ja käyttämällä Macroption-sisältöä vahvistat, että olet lukenut käyttöehdot - sopimuksen ja hyväksynyt sen samoin kuin olet allekirjoittanut sen. Sopimukseen sisältyy myös tietosuojakäytäntö ja evästepolitiikka. Jos et ole yhtä mieltä tämän sopimuksen osan kanssa, jätä sivusto nyt. Kaikki tiedot ovat vain opetustarkoituksia varten, ja ne voivat olla epätarkkoja, epätäydellisiä, vanhentuneita tai tavallisia väärin. Macroption ei ole vastuussa sisällön käytöstä aiheutuvista vahingoista. Mitään rahoitus-, sijoitus - tai kaupankäyntiä ei anneta milloin tahansa. kopio 2017 MacroptionKaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Johdanto Perry Kaufmanin kehittämä Kaufmanin Adaptive Moving Average (KAMA) on liikkuva keskiarvo, joka on suunniteltu ottamaan huomioon markkinoiden melu tai volatiliteetti. KAMA noudattaa tarkasti hintoja, kun hintavaihtelut ovat suhteellisen pieniä ja melua on vähän. KAMA säätää hintavaihteluiden laajentuessa ja noudattaa hintoja suuremmalla etäisyydellä. Tätä trenditason indikaattoria voidaan käyttää yleisen trendin, ajan käännekohtien ja suodatushintojen tunnistamiseen. Laskeminen Kaufmanin Adaptive Moving Average laskentaa varten on useita vaiheita. Let's aloitetaan ensin Perry Kaufmanin suositusten kanssa, jotka ovat KAMA (10,2,30). 10 on tehokkuussuhteen (ER) jaksoiden lukumäärä. 2 on aikojen lukumäärä nopeimmalle EMA-vakiona. 30 on hitaimman EMA-vakion jaksoiden lukumäärä. Ennen KAMA: n laskemista on laskettava tehokkuussuhde (ER) ja tasoitusvakio (SC). Kaavan purkaminen puruluvun kokoluokkiin helpottaa indikaattorin taustalla olevan menetelmän ymmärtämistä. Huomaa, että ABS tarkoittaa absoluuttista arvoa. Tehokkuussuhde (ER) ER on pohjimmiltaan päivittäisen volatiliteetin oikaistu hintamuutos. Tilastollisesti tehokkuussuhde kertoo hinnanmuutosten fraktaalitehokkuuden. ER vaihtelee välillä 1 ja 0, mutta nämä äärit ovat poikkeus, ei normi. ER olisi 1 jos hinnat nousivat peräkkäin peräkkäin 10 peräkkäin tai laskivat peräkkäin peräkkäin. ER olisi nolla, jos hinta pysyy ennallaan kymmenen ajanjakson aikana. Tasoitusvakio (SC) Tasoitusvakio käyttää ER: ää ja kaksi tasoitusvaketta eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon perusteella. Kuten olet ehkä huomannut, Smoothing Constant käyttää tasoitusmäärityksiä eksponentiaaliseen liukuvaan keskiarvoon kaavassaan. (2301) on tasoitusvakio 30-jaksoiselle EMA: lle. Nopein SC on tasoitusvakio lyhyemmälle EMA: lle (2 jaksoa). Hitain SC on tasoitusvakio hitaimmalle EMA: lle (30 jaksoa). Huomaa, että 2 lopussa on neliö yhtälö. Efficiency Ratio (ER) ja Smoothing Constant (SC) avulla voimme nyt laskea Kaufmanin adaptiivisen liikkuvan keskiarvon (KAMA). Koska tarvitaan alkuarvo laskennan aloittamiseksi, ensimmäinen KAMA on vain yksinkertainen liukuva keskiarvo. Seuraavat laskelmat perustuvat alla olevaan kaavaan. LaskentaesimerkkiChart Alla olevissa kuvissa on Excel-laskentataulukosta otettu kuva, jota käytetään laskettaessa KAMA ja vastaava QQQ-kaavio. Käyttö ja signaalit Chartistit voivat käyttää KAMAa kuten mikä tahansa muu trendi indikaattorin jälkeen, kuten liikkuva keskiarvo. Kartografit voivat etsiä hintarajoja, suunnanmuutoksia ja suodatettuja signaaleja. Ensinnäkin KAMA: n yläpuolella tai sen alapuolella oleva risti osoittaa suun - taisia ​​hintojen muutoksia. Kuten mihinkään liukuvaan keskiarvoon, yksinkertainen risteysjärjestelmä tuottaa paljon signaaleja ja paljon vipulaivoja. Kartografit voivat vähentää piiskahaalauksia soveltamalla hinnan tai ajan suodattimen risteytyksiin. Yksi voi vaatia hinnan pitämään ristin määrätyn vuorokauden päivämäärän mukaan tai vaatia, että risti ylittää KAMA: n määrätyllä prosenttiosuudella. Toiseksi, kartistit voivat käyttää KAMA: n suunnan määritellä yleinen suuntaus tietoturvaan. Tämä voi vaatia parametrien säätämistä, jotta ilmaisin voidaan sileää edelleen. Kartografit voivat vaihtaa keskimmäistä parametria, joka on nopein EMA-vakio, sileäkseen KAMA: ta ja etsiä suunnattuja muutoksia. Suuntaus on laskussa, kunhan KAMA putoaa ja pienemmät laskut alas. Suuntaus on noussut niin kauan kuin KAMA on nousemassa ja korkeammat korkeammat. Alla olevassa Kroger-esimerkissä on KAMA (10,5,30), jyrkkä nousu joulukuusta maaliskuuhun ja vähemmän jyrkkä nousu toukokuusta elokuuhun. Ja lopuksi, Chartistit voivat yhdistää signaaleja ja tekniikoita. Chartistit voivat käyttää pidemmän aikavälin KAMA: ta määritelläkseen suuremman trendin ja lyhyen aikavälin KAMA: n kaupankäyntisignaaleille. Esimerkiksi KAMA (10,5,30) voidaan käyttää trendisuodattimeksi ja nousta nousevaksi. Kun nouseva, kartistit voisivat sitten etsiä nousevia risteyksiä kun hinta liikkuu KAMAn yläpuolella (10,2,30). Alla oleva esimerkki kuvaa MMM: tä, jolla on nouseva pitkän aikavälin KAMA ja nouseva ristit joulukuussa, tammikuussa ja helmikuussa. Pitkäaikainen KAMA kieltäytyi huhtikuussa ja laskuhaaroja oli touko-, kesä - ja heinäkuussa. SharpCharts KAMA voidaan löytää indikaattorikerrokseksi SharpCharts-työpöydällä. Oletusasetukset näkyvät automaattisesti parametriruutuun, kun ne on valittu ja kartastot voivat muuttaa näitä parametreja niiden analyyttisten tarpeiden mukaan. Ensimmäinen parametri on tehokkuussuhteen suhteen, ja kartellien pitäisi olla käyttämättä tätä numeroa. Sen sijaan kartistit voivat vähentää sitä lisäämällä herkkyyttä. Chartistit, jotka haluavat suoda KAMAa pidemmälle aikavälille suuntausanalyysiin, voivat lisätä keskiparametreja portaittain. Vaikka ero on vain 3, KAMA (10,5,30) on huomattavasti pehmeämpi kuin KAMA (10,2,30). Lisätutkimus Luovuttajasta alla oleva kirja tarjoaa yksityiskohtaisia ​​tietoja indikaattoreista, ohjelmista, algoritmeista ja järjestelmistä, mukaan lukien tiedot KAMA: sta ja muusta liikkuvasta keskimääräisestä järjestelmästä. Kauppajärjestelmät ja menetelmät Perry Kaufman Adaptive Moving Average Adaptive Moving Average (AMA) on toinen indikaattori, kuten SMA, MMA ja EMA, mutta sillä on enemmän parametreja. Se muuttaa herkkyyttään hintavaihteluista johtuen. Adaptive Moving Average muuttuu herkemmäksi ajanjaksona, jolloin hinta liikkuu tiettyyn suuntaan ja muuttuu herkemmäksi hintakehityksestä, kun se muuttuu epävakaaksi. AnyChart Stock avulla voit lisätä AMA haluamaasi ajan johonkin kaavioista. Etsi indikaattorin matemaattinen kuvaus Adaptive moving average (AMA) matemaattisen kuvauksen sivulla. AMA-indikaattorin lisääminen lisätään ama () - menetelmän kautta. Se vaatii kartoituksen, jossa on arvo (data) - kenttä: Tässä on elävä näyte: Indikaattorin parametrit AMA-indikaattori tarvitsee viisi parametria: kartoitus arvoalueella (vaadittu), kolme jaksoa: jakso, nopea jakso ja hidas aika sekä Sarjan tyyppi näytettäväksi. Sarjatyypin voi muuttaa milloin tahansa sarjanType () - menetelmän avulla. Näytöllä Indikaattorin visualisointi riippuu sarjatyypistä. Tässä on esimerkki, jossa AMA, jossa on erilaisia ​​parametreja ja asetuksia, lisätään eri tiloihin: